Jag har i huvudsak en mängd värden som denna. Den ovanstående matrisen är översimplifierad, jag m samlar 1 värde per millisekund i min riktiga kod och jag måste bearbeta utmatningen på en algoritm som jag skrev för att hitta den närmaste toppen före en tidpunkt Logiken misslyckas eftersom i mitt exempel ovan är 0 36 den riktiga toppen, men min algoritm skulle se bakåt och se det sista numret 0 25 som toppen eftersom det sänker till 0 24 före det. Målet är att ta dessa värden Och tillämpa en algoritm för dem som släpper ut dem lite så att jag har mer linjära värden, dvs jag tycker att mina resultat är kurva, inte jaggedy. Jag har fått höra att använda ett exponentiellt glidande medelfilter till mina värden. Hur kan jag gör det här Det är verkligen svårt för mig att läsa matematiska ekvationer. Jag hanterar mycket bättre med kod. Hur bearbetar jag värden i min array och tillämpar en exponentiell glidande genomsnittlig beräkning för att till och med utföra dem. Skal den 8 februari 12 på 20 27. För att beräkna ett exponentiellt glidande medelvärde behöver du hålla någon stat runt och du behöver en inställningsparameter Detta kräver en liten klass om du antar att du använder Java 5 eller senare. Inställning med sönderfallsparametern du vill kan ta tuning ska vara mellan 0 och 1 och använd sedan genomsnittet för att filtrera. När du läser en sida på några matematiska Återkommande, allt du verkligen behöver veta när du gör det till kod är att matematiker gillar att skriva index i arrayer och sekvenser med prenumerationer. De har några andra noteringar också, vilket hjälper inte Emellertid är EMA ganska enkel eftersom du bara behöver att komma ihåg ett gammalt värde, inga komplicerade tillståndsuppställningar krävs. svarade den 8 februari 12 på 20 42. TKKocheran Ganska mycket Det är inte trevligt när saker kan vara enkla Om du börjar med en ny sekvens får du en ny medelvärde Observera att de första villkoren i Den genomsnittliga sekvensen hoppar runt lite på grund av gränseffekter, men du får de med andra glidande medelvärder. En bra fördel är dock att du kan linda den glidande genomsnittliga logiken in i medelvärdet och experimentera utan att störa t han vilar på ditt program för mycket Donal Fellows 9 februari 12 på 0 06. Jag har svårt att förstå dina frågor, men jag kommer att försöka svara ändå.1 Om din algoritm hittat 0 25 istället för 0 36, då är det fel Det är fel eftersom det förutsätter en monotonisk ökning eller minskning som alltid går upp eller alltid går ner, Om du inte vill ha det maximala, om du inte är genomsnittlig ALLA dina data, är dina datapunkter --- som du presenterar dem --- olinjära. värdet mellan två punkter i tid, skära sedan din matris från tmin till tmax och hitta max av den subarray.2 Nu är konceptet för glidande medelvärden mycket enkelt. Föreställ dig att jag har följande lista 1 4, 1 5, 1 4, 1 5, 1 5 Jag kan släpa ut det genom att ta medeltalet av två nummer 1 45, 1 45, 1 45, 1 5 Observera att det första numret är genomsnittet av 1 5 och 1 4 sekund och första siffrorna är den andra nya listan är genomsnittet av 1 4 och 1 5 tredje och andra gamla listan den tredje nya listan i genomsnitt 1 5 och 1 4 fjärde och tredje, och så vidare kunde jag har gjort det period tre eller fyra eller n Observera hur dataen är mycket jämnare Ett bra sätt att se glidande medelvärden på jobbet är att gå till Google Finance, välj ett lager försök Tesla Motors ganska flyktiga TSLA och klicka på technicals längst ner på diagrammet Välj Flyttande medelvärde med en given period och Exponentiell glidande medelvärde för att jämföra deras skillnader. Exponentialt glidande medelvärde är bara en annan utarbetande av detta men viktar de äldre data mindre än de nya data så är det ett sätt att förspänna utjämningen mot baksidan Vänligen läs Wikipedia-posten. Så det här är mer en kommentar än ett svar, men den lilla kommentarrutan var bara för liten lycka till. Om du har problem med matte kan du gå med ett enkelt glidande medel istället för exponentiella Så utgången du får skulle vara de sista x-termerna dividerad med x Otestad pseudokod. Notera att du måste hantera start - och slutdelarna av data eftersom det tydligt är att du inte kan räkna med de senaste 5 termerna när du befinner dig på din andra datapunkt , den Re är effektivare sätt att beräkna denna rörliga genomsnittliga summan summan - äldsta nyaste, men det här är att få konceptet av vad som händer across. answered 8 februari 12 på 20 41. Vad är skillnaden mellan glidande medelvärde och viktat glidande medelvärde. A 5-års glidande medelvärde baserad på ovanstående priser skulle beräknas med hjälp av följande formel. Baserat på ekvationen ovan var genomsnittspriset över ovanstående period 90 66 Användning av glidande medelvärden är en effektiv metod för att eliminera starka prisfluktuationer. huvudbegränsningen är att datapunkter från äldre data inte vägs något annorlunda än datapunkter nära början av datasatsen Det är här viktade glidande medelvärden kommer till spel. Vågade medelvärden tilldelar tyngre viktning till mer aktuella datapunkter eftersom de är mer relevanta Än datapunkter i det avlägsna förflutna Summan av vikten ska lägga till upp till 1 eller 100. Vid det enkla glidande medlet är viktningarna lika fördelade, vilket är anledningen till de visas inte i tabellen ovan. Avslutande pris på AAPL. Vågade rörliga medelvärden Grunderna. Under åren har tekniker hittat två problem med det enkla glidande medlet. Det första problemet ligger i tidsramen för glidande medelvärde MA De flesta tekniska analytiker Tror att prisåtgärder öppnandet eller stängandet av aktiekursen inte räcker till för att beräkna för att förutsäga köp eller sälja signaler från MAs crossover-åtgärder. För att lösa detta problem, tilldelar analytiker nu mer vikt till de senaste prisuppgifterna med hjälp av exponentiellt slätad glidande genomsnittlig EMA Lär dig mer när du utforskar det exponentialt vägda rörliga genomsnittet. Ett exempel Till exempel, med en 10-dagars MA, skulle en analytiker ta slutkursen för den 10: e dagen och multiplicera detta nummer med 10, den nionde dagen med nio , Den åttonde dagen med åtta och så vidare till den första av MA När alltsammans har bestämts, dividerar analytikern sedan numret genom att multiplicatorerna läggs till. Om du lägger till multiplikatorerna av 1 0-dagars MA-exempel, siffran är 55 Denna indikator kallas det linjärt viktade glidande medletet För relaterad avläsning, kolla in Enkla rörliga medelvärden gör trenderna kvar. Många tekniker är fasta troende på det exponentiellt jämnaste glidande genomsnittet EMA Denna indikator har varit Förklaras på så många olika sätt att det både förvirrar studenter och investerare. Kanske kommer den bästa förklaringen från John J Murphy s tekniska analys av finansmarknaderna, publicerad av New York Institute of Finance, 1999. Det exponentiellt jämnaste glidande genomsnittet adresserar båda Problem som förknippas med det enkla glidande medlet För det första tilldelar det exponentiellt jämnde medlet en större vikt till de senaste dataen. Därför är det ett viktat glidande medelvärde. Även om det tilldelar mindre betydelse för tidigare prisdata innefattar den i sin beräkning all data i instrumentets liv Dessutom kan användaren justera viktningen för att ge större eller mindre vikt åt Senaste dagens pris, vilket läggs till i procent av värdet för föregående dag s Summan av båda procentvärdena lägger till 100. Till exempel kan priset för sista dagen säljas till en vikt av 10 10, vilket läggs till Vikten för tidigare dagar 90 90 Detta ger den sista dagen 10 av den totala vikten. Detta skulle motsvara ett 20-dagars medelvärde genom att ge sista dagspriset ett mindre värde av 5 05. Figur 1 Exponentiellt Smoothed Moving Average. Ovanstående diagram visar Nasdaq Composite Index från den första veckan i aug 2000 till 1 juni 2001. Som du tydligt kan se, har EMA, som i detta fall använder slutkursdata över en nio dagarsperiod, bestämda försäljningssignaler på Sept 8 markerad med en svart nedåtpil Det här var den dag då indexet bröt sig under 4000-nivån Den andra svarta pilen visar ett annat nedåtgående ben som tekniker faktiskt förväntade sig. Nasdaq kunde inte generera tillräckligt mycket volym och intresse från detaljhandeln för att bryta 3.000 markera det då duva ner igen till botten ut på 1619 58 den 4 april Uppströdet av 12 april markeras med en pil Här stängdes indexet 1961 46, och tekniker började se att institutionella fondförvaltare började hämta några fynd som Cisco, Microsoft och några av de energirelaterade frågorna Läs våra relaterade artiklar Flytta genomsnittliga kuvert Raffinera ett populärt handelsverktyg och flytta genomsnittlig studsa. En undersökning som gjorts av Förenta staternas presidium för arbetsstatistik för att hjälpa till att mäta lediga platser. Det samlar in data från arbetsgivare. Det maximala beloppet av Förenta staterna kan låna Skuldtaket skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntesatsen vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som bankloven, som förbjöd handelsbanker att delta i Investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något arbete utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn U s Bureau of Labor.
No comments:
Post a Comment