Bäst Kortsiktiga Rörliga Genomsnittet Crossover

Flytta medelvärden Strategies. By Casey Murphy Senior Analyst Olika investerare använder glidande medelvärden av olika anledningar Vissa använder dem som deras primära analytiska verktyg, medan andra bara använder dem som förtroendebyggare för att säkerhetskopiera sina investeringsbeslut. I det här avsnittet ska vi presentera några Olika typer av strategier - att integrera dem i din handelsstil är upp till dig. Crossovers En crossover är den mest grundläggande typen av signal och är gynnad bland många handlare eftersom det tar bort alla känslor. Den mest grundläggande typen av crossover är när priset på en tillgång Flyttar från ena sidan av ett glidande medelvärde och stänger på den andra. Prisövergångar används av handlare för att identifiera skift i momentum och kan användas som en grundläggande inmatnings - eller utgångsstrategi. Som du kan se i Figur 1 kan ett kors under ett glidande medelvärde Signera början på en downtrend och skulle sannolikt användas av handlare som en signal för att stänga ut alla befintliga långa positioner Omvänt kan ett nära ett glidande medelvärde underifrån suggas Är början på en ny uptrend. Den andra typen av crossover inträffar när ett kortsiktig medelvärde passerar genom ett långsiktigt medelvärde. Denna signal används av handlare för att identifiera att momentet förskjuts i en riktning och att ett starkt drag sannolikt närmar sig En köpsignal genereras när kortsiktigt medelvärde överstiger det långsiktiga genomsnittet, medan en säljsignal utlöses av en kortsiktig medelkorsning under ett långsiktigt genomsnitt. Som du kan se från tabellen nedan är denna signal Mycket objektivt, vilket är anledningen till att det är så populärt. Triple Crossover och Moving Average Ribbon Ytterligare glidmedel kan läggas till i diagrammet för att öka signalens giltighet. Många handlare kommer att placera fem, 10 och 20 dagars rörelse Medelvärden på ett diagram och vänta tills femdagarsgenomsnittet korsar sig upp genom de andra är det generellt det primära köpteckenet. Vänta på att 10-dagarsgenomsnittet att korsa över 20-dagarsmedlet används ofta som bekräftelse, en taktik som ofta minskar numbe R av falska signaler Att öka antalet glidande medelvärden, vilket ses i triple crossover-metoden, är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i en trend och sannolikheten för att trenden fortsätter. Detta ber om frågan Vad skulle hända om du Håller med att lägga glidande medelvärden Vissa människor hävdar att om ett glidande medel är användbart så måste 10 eller mer vara ännu bättre. Det leder oss till en teknik som kallas glidande medelband. Som du kan se från tabellen nedan är många glidande medelvärden placerade på Samma diagram och används för att bedöma styrkan i den nuvarande trenden När alla rörliga medelvärden flyttar i samma riktning sägs trenden vara starka. Återgångar bekräftas när medelvärdet går över och leder i motsatt riktning. Förändrade förhållanden redovisas av antalet tidsperioder som används i glidande medelvärden Ju kortare tidsperioderna används i beräkningarna, desto känsligare är medelvärdet för små prisförändringar En av th E vanligaste band börjar med ett 50-dagars glidande medelvärde och lägger medelvärden i steg om 10 dagar upp till det slutliga medeltalet 200. Denna typ av medel är bra för att identifiera långsiktiga trender. Omvänd filter Ett tekniskt tekniskt tekniskt Analys för att öka sitt förtroende för en viss handel Till exempel kan många investerare välja att vänta tills en säkerhet passerar över ett glidande medelvärde och är minst 10 över genomsnittet innan en beställning görs. Det här är ett försök att se till att crossover är giltigt Och för att minska antalet falska signaler Nackdelen om att förlita sig på filter för mycket är att en del av vinsten ges upp och det kan leda till att du känner att du saknat båten. Dessa negativa känslor kommer att minska med tiden då du ständigt anpassar kriterierna Används för ditt filter Det finns inga uppsatta regler eller saker att titta på när du filtrerar det s bara ett extra verktyg som låter dig investera med confidence. Moving Average Envelope En annan strategi som jag Ncorporates användningen av glidande medelvärden kallas ett kuvert Denna strategi innebär att man planerar två band runt ett glidande medelvärde, förskjutet av en viss procentsats. Till exempel i ett 5-kuvert placeras ett 5 kuvert runt ett 25-dagars glidande medelvärde. Titta på dessa band för att se om de fungerar som starka områden av stöd eller motstånd Lägg märke till hur rörelsen ofta vrider riktning efter att ha närmar sig en av nivåerna. Ett prisförflyttning bortom bandet kan signalera en period av utmattning, och handlare kommer att titta på en vändning mot Center average. Moving Average Crossovers kan inte vara de bästa signalerna. Det finns många sätt att använda glidande medelvärden att handla men den vanligaste metoden är överlägset att handla när ett kortsiktigt glidande medelvärde passerar över ett längre sikt glidande medelvärde. Till exempel Om 10-dagars MA korsar över 30-dagars MA antar vi vanligtvis att vi har en ny köpsignal. Låt oss stanna en minut och tänka på vad som exakt uppstår vid en crossover-punkt. När t Han 10-dagars MA och 30-dagars MA är till samma pris, trenden är nästan inte så tydlig som det borde vara. Det vi verkligen observerar vid crossover-punkten är att medeltalet av de senaste 30 priserna är exakt samma Som genomsnittet av de senaste 10 priserna Om vi ​​letar efter trender att handla är detta lika förhållande mellan de två glidande medelvärdena inte en tillförlitlig eller logisk indikation på en trend. I en uppåtgående trend bör de genomsnittliga priserna under de senaste 10 dagarna vara Mycket högre än genomsnittet för de senaste 30 dagarna Genom att införa nya affärer på crossover-punkter begränsar vi vår handel till punkter som inte klart återspeglar vad vi ska göra. För bästa resultat i ett trend-efterföljande system vill vi vara handel när Trenden är tydlig och tillförlitlig, inte när trenden är förvirrad och tveksam. Istället för handel vid crossovers bör vi genomföra våra affärer när de rörliga genomsnittsvärdena är parallella eller när det kortsiktiga glidande genomsnittet rör sig längre bort från längre tid Erm moving average Kanske den korta perioden MA bör förbli ett minimum av några enheter av genomsnittlig True Range över längre termen MA i flera dagar Jag tror att denna procedur skulle ge oss mer tillförlitliga och frekventare inmatningssignaler i riktning mot den rådande trenden, Vilket är exakt vad vi vill Identifiera de mest tillförlitliga trenderna vi vill se backarna i olika rörliga medelvärden, alla rör sig stadigt i samma riktning och inte korsar fram och tillbaka. Ta en titt på ett diagram över alla marknader med en stark trend Du Kommer att se att de rörliga medelvärdena inte korsas fram och tillbaka flera gånger. De kommer att flytta i samma allmänna riktning på ett mer eller mindre parallellt sätt. Se nu på ett diagram över en icke-trendande marknad. Eftersom denna marknad rör sig sidledes kommer de glidande medelvärdena att vara Korsning fram och tillbaka mycket ofta Titta på konsekvenserna av denna enkla granskning av diagrammen Om vi ​​handlar överkorsningen kommer vi att handla oftast i icke-trenden marknader och Handlar mest sällan på starkt trenderande marknader Är det det vi vill Nej det är uppenbarligen inte vad vi vill Vi vill ha motsatsen Vi vill ha frekventa inträdesmöjligheter i trendingmarknader och vi vill undvika så många branscher som möjligt på icke-trenden marknader. Felet i logiken för handel med glidande genomsnittliga övergångar sträcker sig även till några tolkningar av MACD Moving Average Convergence och Divergence och DMI Directional Movement Indicator. Om vi ​​tittar på MACD vill vi se båda linjerna varje linje återspeglar ett rörligt genomsnittligt förhållande som rör sig i samma Riktning Vi vill inte se dem korsning När vi tittar på DMI vill vi se att Plus DI-linjerna och minus DI-linjerna går i motsatta riktningar och definitivt inte korsar. Kom ihåg, när Plus DI och Minus DI-linjerna skär Att marknaden är i balans och inte har någon riktning är mängden uppåtriktad och nedåtriktad rörelse riktigt lika. Vad gör vår favoritindikator, ADX, så Effektivt är att det bara stiger när Plus DI och Minus DI rör sig i motsatta riktningar och avståndet mellan de två indikatorerna ökar. Med lite tanke och ansträngning är jag säker på att vi kan utforma några tillförlitliga ingångssignaler som bygger på rörelse Medelvärden men undvik de typiska crossover-signalerna. Exempelvis kan vi mäta lutningen på flera glidande medelvärden och när alla genomsnittliga lutningar uppåt skulle vi få en köpsignal. Vi kunde också mäta avståndet mellan flera glidande medelvärden och implementera våra affärer när medelvärdena är Alla leder i samma riktning men börjar bli längre ifrån varandra. Denna procedur skulle ge oss en serie av entresignaler inom samma ursprungliga trend. Detta borde ge en utmärkt tillträde och återinträdesstrategi. Anmäl och Anslut. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev. Tre sätt att Handel med rörliga medelvärden. Trader kan använda matematisk medelvärde till deras fördel genom att använda det glidande genomsnittet. Flyttande medel kan användas för att initiera positi Ons i riktning mot trenden. Trader kan innehålla flera glidande medelvärden för att passa in i deras strategi för att uppnå specifika mål. Indikatorer kan vara knepiga verktyg Att veta vilka som ska användas och hur man använder dem kan vara komplicerade nog, men att ta reda på hur man ordentligt använder En hel strategi i rätt marknadsmiljö kan vara den svåraste frågan för näringsidkare att adressera. Min kollega Rob Pasche tog en titt på Relative Strength Index RSI i artikeln Överköpta vs Oversold och vad som betyder för handlare men inom ramen för indikatorer , Det mest förenklade är förmodligen det rörliga genomsnittet. Flyttande genomsnittet är helt enkelt de sista x-periodens slutpriser som läggs till tillsammans och dividerat med antalet observerade perioder x Och det är i sin enkelhet ligger skönheten När priserna trender högre, Glidande medelvärde kommer att återspegla detta genom att också flytta högre och när priserna trender lägre, börjar dessa nya lägre priser bli inräknade i det glidande genomsnittet och det kommer också Börja med att flytta lägre. Samtidigt som denna genomsnittliga effekt ger upphov till ett lagslag, tillåter det också näringsidkaren ett idealiskt sätt att kategorisera trender och trendningsförhållanden. I den här artikeln kommer vi att diskutera tre olika sätt att denna utilitariska indikator kan användas av näringsidkaren . Som ett trendfilter. Eftersom det rörliga genomsnittet gör ett så bra jobb för att identifiera trenden, kan det lätt användas för att erbjuda handlare en trendbaserad bias i sina strategier. Om prisåtgärden ligger över ett glidande medelvärde, är det bara långa positioner Betraktas medan prisåtgärder under det glidande genomsnittliga mandatet att endast korta positioner tas. För den här trendfiltreringseffekten fungerar mer långsiktiga glidmedelvärden i allmänhet bättre, eftersom snabbare tidsinställningar kan vara för aktiva för önskad filtreringseffekt. Den 200 dag Flyttande medelvärde är ett vanligt exempel, vilket helt enkelt är de sista 200 dagarnas slutkurser som läggs till tillsammans och dividerat med 200. Efter det att en bias har uppnåtts och näringsidkare vet vilken riktning de vill se till tr Position på en marknad kan positioner utlösas på olika sätt En oscillator som RSI eller CCI kan hjälpa handlare att få omkörningar genom att identifiera kortsiktiga överköpta eller överlåtna situationer. På bilden nedan visar vi ett exempel på en CCI-varukanal Index inträde med 200 dagars glidande medelvärde som trendfilter. Moving Average som ett trendfilter, CCI som Entry Trigger. Created med Marketscope Trading Station II utarbetad av James Stanley. As på rigg för att initiera p ositions. Taking ideen om strategi Utveckling ett steg längre, kan logiken i det glidande medlet också användas för att faktiskt öppna nya positioner. Efter allt, om prishöjning visar en trendstatus bara genom att bo över ett glidande medelvärde, diktar inte logiken att själva handlingen av korsning Det rörliga genomsnittsvärdet kan också ha trendingskonflikter också. Så handlarna kan också använda prisglidande genomsnittliga crossover som utlösare till nya positioner, som visas nedan. Moving Average kan också användas för att initiera positioner I riktning mot trend. Created med Marketscope Trading Station II utarbetad av James Stanley. Nackdelen med den rörliga genomsnittliga utlösaren är att illa eller trendfria marknader kan bjuda slarviga poster som överbelastade priser meander fram och tillbaka runt en specifik MA Så det S rekommenderas starkt för att undvika att använda en rörlig genomsnittlig utlösare i isolering utan några andra filter eller begränsningar. Att göra det kan innebära stora förluster om marknaderna störs eller sträcker sig under längre perioder. Som en Crossover Trigger. Det tredje och sista sättet att glidande medelvärden kan vara Implementeras är med den glidande genomsnittliga crossover Detta är ett extremt vanligt sätt att utlösa affärer men har den oönskade inverkan av att vara särskilt laggy genom att införa två olika slakta indikatorer snarare än bara en som är fallet med att använda MA som ett filter eller en trigger Individuella exempel på glidande medelvärdeövergångar är 20 och 50-periodens övergångar, 20 och 100-perioden crossover, 20 och 200-perioden crossover, och 50 och 200-periodens korsning kallas vanligtvis dödskorset när 50 går under 200, eller det gyllene korset när 50 går över 200. 50-dagars 200-dagars moving-average crossover. Created med Marketscope Trading Station II. This kan vara Tagit ett steg längre med flera tidsramsanalys Traders kan titta på ett långsiktigt diagram för att använda ett glidande medelfilter som vi hade skisserat i 1 delen av denna artikel och sedan kan crossover användas som en trigger i riktning mot Trenden på kortare tidsram. Medan ingen indikator kommer att vara perfekt visar dessa tre metoder verktyget som kan sättas till bordet med glidande medelvärde, och hur enkelt handlare kan använda detta mångsidiga verktyg för att utlösa handel framåt och i Framför mycket stora, outsized rörelser på marknaden .--- Skriven av James Stanley. James finns på Twitter JStanleyFX. För att gå med i James Stanleys distributionslista, vänligen klicka här. Vill du förbättra din FX-utbildning DailyFX har nyligen lanserat Ed DailyFX University som är helt gratis för alla handlare. DailyFX ger Forex nyheter och teknisk analys om de trender som påverkar de globala valutamarknaderna.